Backtest a Obchodní deník

Backtest nebo-li zpětný test v tradingu znamená test naší obchodní strategie na historických datech.

K čemu je to dobré ? Jakmile začnete koukat do grafů tak prvním krokem, který by jste měli udělat je vybrat si nějaký pattern (DT/DB, RR, 2bR či kterýkoliv jiný).

Když se vám některý pattern zalíbí pak je třeba si odzkoušet jak se danný pattern v trhu chová a zjistit o něm základní informace, například jak často se v intradenních grafech objevuje, jakou má procentuální úspěšnost, hodnoty MAE, MFE, zda se vyplácí výstup na PT, TSL či nějaký jiný.

K tomu, aby jste si mohli přehrávat historická data intradenních trhů E-mini je zapotřebí program na zobrazování grafů . Existuje poměrně velké množství těchto programů avšak velká většina z nich je placená, některé bohužel nemalými částkami, někdy 100$ a více dollarů měsíčně.
Já i spousta dalších traderů avšak používáme jeden program, který je v porovnání s ostatními programy levný, vychází na 20$/měsíčně. Informace kde se dá program sehnat a jak s ním zacházet (detailní návod) uvádím ve svém digitálním semináři.

Mít jen program nestačí. Důležité je mít i historická data trhu, který chcete backtestovat, historická data se dají sehnat na webových stránkách zahraničních společností, bohužel jedná se opět o placenou službu a za data tuším platíte opět 20$ měsíčně. Dostačující historii dat trhů NQ, TF, YM, ES přidávám ve svém semináři.

Teď víme, že je třeba mít určitý program na zobrazování grafů a k němu potřebná data.
Jakmile máme tedy program a data zprovozněná pak už stačí jenom den po dni projíždět historii danného trhu a do obchodního deníku si zapisovat hodnoty, které potřebujeme znát.



Obchodní deník je deník, do kterého si zapisujeme naše obchody, ať už z backtestu nebo z papertradingu ?

Proč je zapisujeme ? Předně proto, abychom získali jistotu v to, že náš pattern funguje a zároveň proto, abychom zjišťovali různé fígle jak naše obchodování vylepšit, například jak docílit větší úspěšnosti nebo zjištění, který způsob výstupů se jeví jako nejlepší.



Na obrázku vidíte můj obchodní deník, vedený v MS Excel. Tento deník je již poněkud sofistikovanější. (Zároveň tento deník přikládám ve svém semináři, deník umí automaticky počítat hodnoty výstupů dle PT, zjistit, který PT je nejvhodnější)

Co by měl základní obchodní deník nováčka obsahovat ?

Ze začátku by neměl být moc komplikovaný, postačí základní údaje:

1) Datum
2) Čas (čas kdy jsme do obchodu vstoupili
3) Pattern (o který pattern se jedná)
4) Vstup (hodnota, na které jsme do trhu vstoupili)
5) MAE (Maximální hodnota, kterou šel trh proti nám)
6) MFE (Maximální hodnota kam až trh dorazil, když šel našim směrem)
7) Výstup (hodnota, na které jsme z trhu vystoupili)
Celkem (hodnota kolik jsme celkově na obchodech vydělali/prodělali)

Tyto základní informace jsou pro nováčka absolutně dostačující k tomu, aby si danný pattern dostatečně "ohmatal" a zjistil základní informace. Důležité je vždy na konci nějaké periody (týden, měsíc) udělat "uzávěrku" a snažit se náš obchodní systém vylepšovat (například zjistíme že vystupujeme na PT100 přičemž 72% našich obchodů mělo MFE 150$, tímto zjistíme, že náš PT100$ je zbytečně malý a můžeme jej klidně zvětšit. Je třeba pochopit, že v trzích nejde mít vždy pravdu, ale je třeba přemýšlet v pravděpodobnostech a zvolit pak takovou variantu, která nám bude maximálně vyhovovat.



Na obrázku je graf z mého obchodního deníku (který prezentuji ve svém semináři). Tento graf vychází z hodnot MFE a slouží k určení PT.
Nastavení mám ale sofistikovanější, když do deníku zapisujete u každého obchodu hodnotu MFE tak vám po přidání základních funkcí v Excelu Excel ukáže kterého PT bylo nejvíce dosahováno a kolik danný PT vydělal. To je sice moc hezké ale nezhledňuje to ztráty. Já si vytvořil MFE, které bere ohled na SL. Excel mi dokáže vypočíst jaký PT vydělá nejvíce i přes to, že kdyby k dannému PT nedošlo tak by obchod končil na SL. V daném grafu jsou tedy započteny i SL oproti klasické analýze PT, která pracuje pouze se zisky.



Nyní máme ten samý graf, podle oranžové čáry můžete vidět kolik dollarů by danný PT vydělal. Počítáno v trhu NQ. Spodní osa ukazuje počet ticků (pro výpočet kolik je to dolarů vynásobte hodnotou ticku (5$)). Vertikální osa nám ukazuje jaký celkový počet dollarů bychom vydělali, kdybychom měli ten či ten PT. Jak můžete vidět na obrázku nejvíce a téměř shodně by nám vydělal PT 21tick (105$) a PT29tick (145$), při 100 obchodech bychom vydělali zhruba 8000$ na kontrakt. (Výsledky psané v deníku jsou reálnými obchody, které jsem uskutečnil na trhu NQ s patternem Double Top/Bottom za období říjen 2008).

PT 145$ je přece vyší než PT 105$ proč tedy vydělaly zhruba shodně ?

Jednoduše proto, protože v tradingu má každé pro své proti. Jestliže zvýšíme náš PT tak se nám zároveň sníží úspěšnost. Je třeba si tedy spočíst zda má cenu zvýšit PT o 10$ na obchod, když nám pak klesne úspěšnost např. o 7%. K tomuto slouží právě tato analýza.

Rada na závěr: Myslete v pravděpodobnostech a dbejte na řádnou statistiku.