Co převážně tvoří úspěch v tradingu ?

Již máte hrubou představu o tom co je to graf, jak se chová a jak správně z něj číst, předtím než začnete pomalými krůčky stavět svou obchodní strategii (jak na to si povíme později) si pojďme shrnout na co by se měl začátečník při obchodování převážně zaměřit.



Na obrázku jsem nastínil v procentuálním vyjádření na co je třeba se zaměřit.
Předně je nutno říct, že dobrá psychologie, tudíž umění být disciplinovaný, nepodléhat emocím je naprostý základ, který je nutný v obchodování, nedá se žádnými zposoby obejít. Psychologii momentálně pomineme (na tu se zaměříme v sekci "psychologie".

Když pomineme psychologii zbývají nám 3 věci, které jsou v tradingů důležité, pojďme se na ně teď popořádku podívat:



Nováček často mylně podléhá iluzi, že naprosto nejdůležitější je kdy trader do obchodu vstoupí. Nic není dále od pravdy, vstupy opravdu dělají jen malou část úspěchu, troufl bych si říct, že zhruba 10%.

Proč ? Pamatujete si, jak jsem říkal, že je nutné vystoupit z trhu když jde trh proti nám a když jde našim směrem tak máme setrvávat co možná nejdéle ?

Tvrdil jsem to právě proto, protože nikdo z nás není věštec, ani vy, ani já, ani nikdo jiný s jistotou neví, kterým směrem se trh za okamžik pohne.

Proto tak moc nezáleží na tom kdy do trhu vstoupíme, důležité je když do trhu vstoupíme, abychom věděli jak se máme chovat, jak docílit toho, abychom z trhu vycucali co nejvíce dollarů, zajistili si tak vysoké RRR a vyzráli tak na nízkou pravděpodobnost.

Samozřejmě ale nemůžeme vstupovat do trhu kdykoliv se nám zamane.
Nejlepší možnost jak do trhu vstoupit je najít si nějaký pattern, který nám bude vyhovovat a vstupovat striktně jen na základě něj, samozřejmě pod podmínkou, že máme danný pattern dostatečně otestovaný na historických datech a máme v něj naprostou důvěru.

Znovu zdůrazním, že detailně popsaný můj obchodní přístup k patternu Double Top/Bottom vyučuji ve svém semináři.

Můžete si ale najít jakkýkoliv jiný pattern, který zde budu prezentovat. Každému sedne jiný pattern, co vyhovuje mi nemusí vyhovovat někomu jinému. Myslím si ale, že pattern DT/DB je pro nováčka nejlepší na učení, je vcelku snad najít ho na grafech.

Je tedy důležité si najít svůj pattern, dle kterého budeme do trhu vstupovat, toto je první bod, který musíme uskutečnit.



Nutno říci, že výstupy jsou mnohem větší oříšek než vstupy do trhu a také, jak jsme si již řekli, jsou mnohem důležitější.

Vstupit na základě určitého patternu je poměrně jednoduché, vidíte určitý pattern a jak se utvoří tak do něj vstoupíte.
Jakmile ale do něj vstoupíte tak začnete zvažovat kdy vystoupit, Teď nebo až později ? Již mám profit 100$ nemám raději vystoupit a inkasovat o něch 100$ nebo vyčkávat dále, aby to byl dvojnásobek ? Ale co když to bude ztráta a danných 100$ bude fuč a ještě mi to zasáhne SL a budu mít ztrátu ? Tak takovéto otázky si jistě pokládá každý trader. Proto je nutné mít otestované jak vstupy tak výstupy. Prostudovat historická data, vyhledat vstupní patterny a najít si způsob výstupů, který se nám bude zamlouvat nejvíce.

Jestliže jde pozice proti nám,tak máme SL, to je první, ta negativní možnost výstupů a jaké jsou ty profitabilní možnosti výstupů ? Pojďme se na ně podívat:



Tento výstup s úspěchem obchoduji a rovněž více probírám ve svém semináři.
Jedná se o výstup na určité hodnotě, kterou máme jasně definovanou, já ji třeba na NQ mám 100$. Proč právě tato částka ? Zkratka a jednoduše proto, že dle obchodů, které jsem udělal mi podle analýzy vzešlo, že nejprofitabilněji pro mě vychází právě o něch 100$.

Tato analýzá se nazývá MFE
Jak se provádí ?
Poměrně jednoducho. Do obchodního deníku si u každého svého obchodu zároveň zapíšete kam až trh maximálně došel, MFE je tedy maximální vzdálenost, kterou šel trh v náš prospěch od vstupu.



Na obrázku vidíte obchod na trhu NQ (E-mini Nasdaq 100), pattern Double Top vyšel bravůrně a my inkasovali zisk.

Od hodnoty vstupu tedy odečteme maximálního hodnotu kde trh dorazil, konečný výsledek v dollarech potom zaznačíme do deníku, následně například ke konci měsíce si sedneme a vyhodnotíme jaké částky bylo nejčastěji dosahováno a tento PT pak budeme obchodovat v praxi.

Trhy se časem mění, proto je nutné PT časem obnovovat dle aktuální situace.

Tento systém má tu výhodu, že stačí vstoupit do trhu a nastanou dvě situace, například já mám buď SL50$ nebo PT100, čili RRR mám 1:2, to znamená, že stačí, abych měl více než 33% úspěšnost a to možné opravdu je.



Tento způsob také není špatný, podstata tkví v tom, že jakmile vstoupíme a trh jde naším směrem tak posuneme náš SL (Stop-loss) např. 1 tick či 2 nad právě uzavřenou svíčku.

Principem je, že očekáváme, že jakmile trh překročí bar (svíčku) proti našemu směru tak je trend u konce.

TSL stejně jako PT je třeba nakoukat a určit si kde přesně TSL dávat, zda tick či dva nad každou svíčku, nebo co druhou svíčku, fantazii se meze nekladou, je nutné si zvolit takovou variantu, která vám nejlépe vychází dle vašeho backtestu.



Na obrázku vidíme opět tu stejnou formaci, která byla u vysvětlení PT, nyní náš SL s každým barem, který jde našim směrem posunujeme, na obrázku vždy 2 ticky nad svíčku.

Když spekulujeme na SHORT pak SL posazujeme vždy nad HIGH svíčky.
Když spekulujeme na LONG pak SL posazujeme vždy pod LOW svíčky.

Nevýhodou je, že jen drobná korekce (dočasný pohyb do opačné strany) vás na SL vyhodí.

Výhodou zase je fakt, že když je trh strmě naším směrem tak dokážeme vytěžit opravdu velice hodně.

Záleží na tom jaký trh obchodujete na některé se TSL hodí více, na některé méně a na některé vůbec. Je opět třeba najít si to své. Také záleží na zvoleném TF.

Jaké množství vstupů existuje, existuje i stejném množství výstupů z trhu, ale tyto patří mezi naprosto nejzákladnější, další druhy způsoby výstupů si uvedeme v některých z dalších článků.



Podle mě důležitější článek vedoucí k úspěchu než samotné vstupy a výstupy z trhu.
O co se jedná ? Jedná se o celkový globální pohled na risk a zisk. Něco podobného jako výsledovka.

DRAW DOWN

Patří zde například výpočet draw downu. Jedná se o maximální pokles našeho kapitálu. Tento ukazatel jak jsme si již řekli je velice důležitý při zvažování s jakou výši účtu kapitálu bychom měli začít obchodovat.

Opět všechno zopakuji. Dle našich výsledků backtestu a papertradingu víme, že největší série ztrát, která nás postihla za celou historii našeho testování byl počet 10. Jestli-že máme maximální risk 50$ pak víme, že naše maximální ztráta byla 500$ (10x 50$). DD (Drawdown činí tedy 500$). Při zvažování s jakou výší účtu začneme obchodovat musíme tento ukazatel brát v potaz. Nejlépe mít ještě nějakou rezervu. Moje rada tedy zní:



S drowdownem jde ruku v ruce ještě jedno pravidlo a to je si stanovit kolik % z účtu maximálně riskovat na jeden obchod. Obecně se nedoporučuje, aby risk na jeden obchod činil více jak 5% kapitálu. Proč ? Jednoduše proto, protože 5% představuje 1/20 z celého účtu. Máte tedy pouze 20 možností obchodů. 10 obchodů vám nevýjde a máte 50% účtu pryč. Podkapitalizace účtu je často opomíjený problém nováčků, prosím berte v úvahu, že v začátku live budete díky psychice dělat menší či větší hrubky, proto mějte na tyto hrubky finanční rezervu.

Obecně se doporučuje riskovat na obchod maximálně 3% účtu.
Já raději doporučuji nejít pod hranici 2% risku na jeden obchod, nejlépe ještě méně.



Jak si spočítám kolik je můj risk na obchod ?



Risk na obchod v procentech si spočteme velice jednoducho. Vememe účet s kterým chceme začít obchodovat, odečteme margin (podle toho v jaké výši je, broker od brokera se liší, můj broker má nízký margin na všechny e-mini trhy 500$). Nyní nám vzešla čistá hodnota, s kterou můžeme obchodovat. Vezmeme náš maximální risk na obchod (SL) a ten vydělíme celkovou sumou, s kterou budeme začínat obchodovat.
Na příkladu nám vzešly 2%, čili máme 50 pokusů k obchodování, s tím, že vím, že nám maximálně nevyšlo 10 obchodů, rezerva tedy je 5x větší a to je dostatečné.

Toto je základní prvek Money-Managementu, je jich samozřejmě daleko více.
Například maximální ztráta pro den, maximální zisk pro den, maximální počet obchodů pro den, navyšování kontraktů, spekulace na výstup z trhu metodou AIAO nebo jiným způsobem, vše si vysvětlíme v pozdějších článcích.

Pro dnešek si zapamatujte: Riskujte maximálně 2% z účtu na jeden obchod.